ஹல்-மூவிங் சராசரி என்றால் என்ன மற்றும் அதை வர்த்தகத்தில் எப்படி பயன்படுத்துவது?

டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் விலை வரலாற்றைப் பயன்படுத்தி போக்குகளை கண்டறிகிறது. மூவிங் அவரேஜ்கள் (Moving Averages) விலை தரவுகளை சமப்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தகர்களுக்கு இதைச் செய்ய உதவுகின்றன மற்றும் போக்குகளை எளிதாகக் காண உதவுகின்றன. சாதாரண வகைகள், எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) மற்றும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) போன்றவை இந்த நோக்கத்திற்காக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எனினும், இந்த பாரம்பரிய மூவிங் அவரேஜ்கள் திடீர் விலை மாற்றங்களுக்கு மெதுவாகவே பதிலளிக்கின்றன. இந்த தாமதம், குறிப்பாக வேகமாக நகரும் சந்தைகளில், வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட தாமதமாக வர்த்தகங்களில் நுழையவோ அல்லது வெளியேறவோ காரணமாக இருக்கலாம். இந்த வரம்பை சரிசெய்ய, ஹல் மூவிங் அவரேஜ் (HMA) உருவாக்கப்பட்டது. விலை வரிசையை மென்மையாக வைத்திருக்கும்போது தாமதத்தை குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது வர்த்தகர்களுக்கு போக்குகளை தெளிவாகப் படிக்கவும் சந்தை மாற்றங்களுக்கு சிறந்த நேரத்துடன் பதிலளிக்கவும் உதவுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• ஹல் மூவிங் அவரேஜ் சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு எஸ்எம்ஏ (SMA), ஈஎம்ஏ (EMA) மற்றும் டபிள்யூஎம்ஏ (WMA) களை விட வேகமாக பதிலளிக்கிறது.

• இது தனியாக பயன்படுத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக பிற குறியீடுகளுடன் சேர்க்கப்பட்டால் சிறப்பாக செயல்படுகிறது மற்றும் குறைந்த தாமதம் காரணமாக குறுக்கு வழிகளில் விடாமல் திசை மாற்றங்களில் (சாய்வு மாற்றங்கள்) சிறந்து விளங்குகிறது.

• HMA வர்த்தகர்களுக்கு போக்கின் திசை, மாற்றங்கள் மற்றும் நுழைவு அல்லது வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறிய உதவுகிறது.

• இது தனியாக பயன்படுத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக பிற குறியீடுகளுடன் சேர்க்கப்பட்டால் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.

பாரம்பரிய மூவிங் அவரேஜ்களில் விலை தாமதத்துடன் கூடிய பிரச்சினை

பாரம்பரிய மூவிங் அவரேஜ்கள் தாமதத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை விளக்க, 10 நாட்களில் ஒரு பங்கின் மூடல் விலைகளைப் பரிசீலிக்கவும்:

• ₹100

• ₹98

• ₹97

• ₹102

• ₹101

• ₹103

• ₹99

• ₹95

• ₹98

• ₹104

விலைகளின் மொத்தம் ₹997, இது ₹99.70 (₹997 ஐ 10 நாட்களால் வகுத்தல்) எஸ்எம்ஏ (SMA) ஐ வழங்குகிறது.

11வது நாளில் விலை ₹110 ஆக உயர்ந்தால், புதிய 10 நாள் மொத்தம் ₹1,007 ஆக மாறும் (முதல் ₹100 ஐ கைவிட்டு ₹110 ஐச் சேர்த்து), இது ₹100.70 என்ற எஸ்எம்ஏ (SMA) ஐ உருவாக்கும்.

விலை ₹104 முதல் ₹110 வரை கூடியிருந்தாலும், எஸ்எம்ஏ (SMA) வெறும் ₹99.70 முதல் ₹100.70 வரை மட்டுமே நகர்கிறது, பாரம்பரிய எம்ஏ (MA) கள் சமீபத்திய மற்றும் பழைய விலைகளுக்கு சமமாக முக்கியத்துவம் அளிப்பதால் தாமதத்தை காட்டுகிறது, எனவே தற்போதைய சந்தை நிலைகளை உடனடியாக பிரதிபலிக்கவில்லை.

ஹல் மூவிங் அவரேஜ் (HMA) என்றால் என்ன?

ஆலன் ஹல் 2005 இல் உருவாக்கிய ஹல் மூவிங் அவரேஜ் என்பது பாரம்பரிய எம்ஏ (MA) களில் காணப்படும் தாமதத்தை குறைத்து போக்குச் சிக்னல்களை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு போக்கைப் பின்தொடரும் கருவி ஆகும். HMA வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது, ஏனெனில் இது தற்போதைய விலை இயக்கம் மற்றும் வேகத்தை துல்லியமாகப் பிடித்து, விரைவான மற்றும் தகவலளிக்கப்பட்ட வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

HMA தெளிவான காட்சியை வழங்குகிறது:

• ஒரு பங்கு அல்லது பாதுகாப்பின் விலை நகரும் திசை

• இந்த இயக்கத்தின் அளவு

இந்த நுண்ணறிவுகளுடன், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக நிலைகள், நுழைவு புள்ளிகள் மற்றும் நிறுத்த இழப்புகளின் அளவுகளை சிறப்பாக தீர்மானிக்க முடியும்.

அனைத்து தரவுப் புள்ளிகளுக்கும் சமமாக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் பாரம்பரிய எம்ஏ (MA) களுக்கு மாறாக, HMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது, இது சந்தை மாற்றங்களுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது மற்றும் புதிய போக்குகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்க வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது. இது விலை போக்குகளின் துல்லியமான மற்றும் தெளிவான விளக்கத்தை உருவாக்குகிறது, இது வர்த்தகர்களுக்கு நன்கு தகவலளிக்கப்பட்ட முடிவுகளை விரைவாக எடுக்க உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க: என்ன மூவிங் அவரேஜ்?

HMA பயன்படுத்துவதன் மூலம் விலை தாமதங்களை எவ்வாறு தீர்க்கலாம்?

அதன் அடிப்படையில், HMA சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது, இதனால் தாமதம் குறைகிறது மற்றும் புதிய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது. மேலும், இந்த தொழில்நுட்ப கருவி இரண்டு எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ்கள் (WMAs) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரண்டு படி முறையின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது - ஒன்று நீண்ட காலத்திற்கும் மற்றொன்று குறுகிய காலத்திற்கும்.

நீண்ட காலத்திற்கான WMA விலை தரவுகளில் மாறுபாடுகளை சமப்படுத்த உதவுகிறது, விலைகளின் தெளிவான பாதையை வழங்குகிறது. குறுகிய கால WMA குறியீட்டின் தாமதத்தை குறைக்கிறது, சமீபத்திய விலை இயக்கங்களைப் பற்றிய தெளிவான நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

ஹல் மூவிங் அவரேஜ் கணிதத்தைப் புரிந்துகொள்வது

ஹல் மூவிங் அவரேஜ் (HMA) சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்க எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ்களின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இது காலத்தின் சதுர வேர் மற்றும் விலை போக்குகளின் நுட்பமான மற்றும் துல்லியமான விளக்கத்திற்காக பல எடை செய்யப்பட்ட சராசரிகளை இணைத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு நுண்ணிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ் (WMA) ஐக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

படி 1: WMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட கால n க்கானது, இது கணக்கிடப்படுகிறது:

WMA(n) = (sum(i=1 to n) (i * Price(i))) / (sum(i=1 to n) i)

எங்கு Price(i) என்பது i-வது காலத்தில் விலை ஆகும்.

படி 2: அரை கால WMA ஐக் கணக்கிடவும்: கால n இன் பாதிக்காக, கணக்கிடவும்:

WMA(n/2)

படி 3: முழு கால WMA ஐக் கணக்கிடவும்: முழு கால n க்கானது, கணக்கிடவும்:

WMA(n)

படி 4: இரண்டு WMA களை இணைத்து இடைநிலை மதிப்பை உருவாக்கவும்: இரண்டு WMA களை மாற்றியமைத்து இடைநிலை மதிப்பை உருவாக்கவும்:

இடைநிலை மதிப்பு = 2 * WMA(n/2) - WMA(n)

படி 5: இடைநிலை மதிப்பின் கால n இன் சதுர வேர் மீது WMA ஐப் பயன்படுத்தி இறுதி ஹல் மூவிங் அவரேஜ் கணக்கீடு:

HMA(n) = WMA(sqrt(n)) of the Intermediate Value

உதாரணமாக, 9 காலத்திற்கு HMA ஐக் கணக்கிடினால்:

1. WMA(4.5) ஐக் கணக்கிடவும் (அருகிலுள்ள முழு எண்ணாக வட்டமிடவும், எனவே WMA(4)).

2. WMA(9) ஐக் கணக்கிடவும்.

3. இடைநிலை மதிப்பை உருவாக்கவும்: இடைநிலை மதிப்பு=2×WMA(4)−WMA(9)

4. 9 இன் சதுர வேர் (அது 3) மீது WMA ஐப் பயன்படுத்தவும்: HMA(9)=WMA(3) of the Intermediate Value

HMA க்கான சூத்திரம் ஆரம்பத்தில் சிக்கலாகத் தோன்றினாலும், இது உண்மையான சந்தை நடத்தை பிரதிபலிக்க உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, சமீபத்திய விலை தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த போக்கை கருத்தில் கொள்கிறது. இது வர்த்தகர்களுக்கு முக்கியமான சந்தை மாற்றங்களை கண்டறிய உதவுகிறது மற்றும் சிறிய மாறுபாடுகளின் கவனச்சிதறலைக் குறைக்கிறது.

மேலும், HMA கணக்கீட்டில் பல எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ்களை ஒருங்கிணைப்பது விலை இயக்கங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் ஆழமான விவரங்களை கொண்டு வருகிறது. இந்த பலதரப்பட்ட அணுகுமுறை அதன் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது, வர்த்தகர்களுக்கு நன்கு தகவலளிக்கப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

ஹல் மூவிங் அவரேஜ் அமைத்தல்

1. சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

உங்கள் வர்த்தகத்தில் HMA ஐப் பயன்படுத்தத் தொடங்குவதற்கு முன், சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். இந்த தேர்வு உங்கள் வர்த்தக стиல் மற்றும் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யும் சொத்து வகைக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் 5 நிமிடங்கள் அல்லது 15 நிமிடங்கள் போன்ற குறுகிய நேரங்களை மிகவும் பயனுள்ளதாகக் காணலாம், அதே நேரத்தில் நீண்ட கால வர்த்தகர்கள் தினசரி அல்லது வார சடுக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

2. சரியான மூவிங் அவரேஜ் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

HMA ஐ உள்ளமைக்குவதில் மற்றொரு முக்கியமான படி மூவிங் அவரேஜ் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஆகும், இது விலை மாற்றங்களுக்கு குறியீடு எவ்வளவு விரைவாக பதிலளிக்கிறது என்பதை பாதிக்கிறது. 9 அல்லது 12 போன்ற குறுகிய காலங்கள் விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கின்றன மற்றும் நேரத்திற்கேற்ப சிக்னல்களைத் தேவைப்படும் குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கு நல்லவை. ஆலன் ஹல்லின் இயல்புநிலை 16 ஆகும். 20, 50 போன்ற நீண்ட காலங்கள் சந்தை போக்குகளின் பரந்த காட்சியை வழங்குகின்றன மற்றும் நீண்ட கால வர்த்தகர்களுக்கு சிறந்தவை.

3. ஹல் மூவிங் அவரேஜ் வரியைப் புரிந்துகொள்வது

உங்கள் சடுகையில் HMA பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு, குறியீட்டு வரியை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிதல் முக்கியம். HMA வரி உயர்ந்து இருந்தால், இது பொதுவாக ஒரு புல்லிஷ் போக்கைக் குறிக்கிறது. இது கீழே இறங்கினால், இது ஒரு பியரிஷ் போக்கைக் குறிக்கிறது. ஒரு சமவெளி HMA வரி சந்தை ஒருங்கிணைப்பு அல்லது ஒரு நிச்சயமற்ற நேரத்தை குறிக்கலாம்.