மூவிங் அவரேஜ் - அர்த்தம், வகைகள் & நன்மைகள்

மூவிங் அவரேஜ்கள் நிதி சந்தைகளில் விலை முறைமைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான தொழில்நுட்பக் குறியீடுகளில் ஒன்றாகும். அவை வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு போக்கின் திசை மற்றும் தீவிரத்தை தீர்மானிக்க வரலாற்று விலை தரவுகளை மென்மைப்படுத்துகின்றன. மூவிங் அவரேஜ்கள் சந்தை இயக்கங்களை புரிந்து கொள்ளவும், குறுகிய கால மாற்றங்களை வடிகட்டுவதன் மூலம் சிறந்த வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகின்றன.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• மூவிங் அவரேஜ்கள் விலை தரவுகளை மென்மைப்படுத்தி, சத்தத்தை குறைத்து அடிப்படை சந்தை முறைமைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

• வர்த்தகர்கள் அவற்றை போக்கின் திசை, சாத்தியமான மாற்றங்கள் மற்றும் முக்கிய நுழைவு/வெளியேற்ற புள்ளிகளை தீர்மானிக்க பயன்படுத்துகின்றனர்.

• குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால நுட்பங்கள் தனித்துவமான மூவிங் அவரேஜ் காலக்கெடுவுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

• எளிமையான, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மற்றும் எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ்கள் வெவ்வேறு வர்த்தக நோக்கங்களுக்கான உணர்திறனை வழங்குகின்றன.

மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன?

மூவிங் அவரேஜ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுத்தொகுப்பின் சராசரியாகக் கணக்கிடப்படும் தொழில்நுட்பக் குறியீடு. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், இந்த தரவு பொதுவாக பங்கு அல்லது கொமொடிடிஸ் போன்ற ஒரு பாதுகாப்பின் பல்வேறு விலை புள்ளிகள் ஆகும். எனவே, பாதுகாப்புக்கான அனைத்து தரவுப் புள்ளிகளையும் சேர்த்து, மொத்த தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து மூவிங் அவரேஜ் கணக்கிடப்படுகிறது.

புதிய விலை தரவுகள் சேர்க்கப்பட்டால் மூவிங் அவரேஜ் சரிசெய்யப்படுகிறது, குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு பாதுகாப்பின் விலையை மென்மையான பார்வையை வழங்குகிறது. இது வர்த்தகர்களுக்கு போக்கின் திசையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. மேலே செல்லும் சரிவு விலை உயர்வைக் (மேலோட்டம்) குறிக்கிறது, கீழே செல்லும் சரிவு விலை குறைவைக் (கீழோட்டம்) குறிக்கிறது.

மூவிங் அவரேஜ்கள் ஆதரவு, எதிர்ப்பு மற்றும் சாத்தியமான நுழைவு அல்லது வெளியேற்ற புள்ளிகளின் குறியீடுகளாக செயல்படலாம். குறுகிய கால மாற்றங்களை அல்லது நீண்டகால முறைமைகளைத் தேடுகிறார்களா என்பதைப் பொறுத்து வர்த்தகர்கள் குறுகிய அல்லது நீண்ட காலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். வர்த்தகர்கள் தங்கள் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப காலத்தை மாற்றலாம். உதாரணமாக, குறுகிய கால உத்திகள் பொதுவாக 20-30 நாள் சராசரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஆனால் நீண்டகால பகுப்பாய்வு பொதுவாக 100-200 நாள் சராசரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
 

மூவிங் அவரேஜ்களின் வகைகள்

மூவிங் அவரேஜ்கள் பெரும்பாலான சந்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கு பயனுள்ள குறியீடுகளாக இருந்தாலும், அவர்களில் அனைவரும் ஒரே வடிவ மூவிங் அவரேஜை பயன்படுத்துவதில்லை. மொத்தத்தில், மூவிங் அவரேஜ்கள் மூன்று முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம்:

1. எளிய மூவிங் அவரேஜ்: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மூவிங் அவரேஜ் வடிவம் எளிய மூவிங் அவரேஜ் ஆகும். இது ஒரு மதிப்புகளின் தொகுப்பின் (மிகவும், பாதுகாப்புகளின் விலைகள்) சராசரியை எடுத்து, காலகட்டங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து கணக்கிடப்படுகிறது. இது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படலாம்:

(P1 + P2 + P3 + P4…Pn) / n = SMA

இங்கு n என்பது காலகட்டங்களின் எண்ணிக்கையும், P என்பது கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்திற்குள் உள்ள விலையும் ஆகும்.

எளிய மூவிங் அவரேஜை கண்காணிக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் காலக்கெடுவுகள் 8, 20, 50, 100 மற்றும் 200 நாட்கள் ஆகும்.

2. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்: இது மூவிங் அவரேஜ்களை கணக்கிடும் எடை செய்யப்பட்ட வடிவமாகும், இதில் சமீபத்திய விலை மதிப்புகளுக்கு கடந்த விலை மதிப்புகளை விட அதிக எடை வழங்கப்படுகிறது. சரியான எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் மதிப்பை அடைய, வர்த்தகர் முதலில் பாதுகாப்பு விலைகளின் எளிய மூவிங் அவரேஜை நிறுவ வேண்டும். இந்த மதிப்பு பின்னர் ஒவ்வொரு தொடர்ச்சியான காலகட்டத்தின் சராசரிக்கு குறையும் எடையை வழங்கும் சூத்திரத்திற்குப் பின் செல்கிறது. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்கள் எளிய மூவிங் அவரேஜை விட விலை மாற்றங்களுக்கு சிறந்த மற்றும் விரைவான முறையில் ஏற்படுகின்றன.

3. எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ்: இந்த வகை மூவிங் அவரேஜ் வெவ்வேறு விலை புள்ளிகளுக்கு மாறுபட்ட எடைகளை வழங்குகிறது, சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. அனைத்து மதிப்புகளையும் சமமாகக் கருதும் எளிய மூவிங் அவரேஜ் unlike, எடை செய்யப்பட்ட மூவிங் அவரேஜ் அதன் கணக்கீட்டில் புதிய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குகிறது. இந்த அணுகுமுறை சமீபத்திய சந்தை மாற்றங்களுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கும் குறியீட்டை வழங்குகிறது, இது குறுகிய கால போக்குகளைப் பிடிக்கவும் சமீபத்திய சந்தை இயக்கங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கவும் விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) vs எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA

கணக்கீட்டு விவரங்கள்

SMA கணக்கீடு:

SMA = (𝑃1+𝑃2+…+𝑃𝑛) / 𝑛

விளக்கம்:

எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) என்பது குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலை தொகுப்பின் கணித சராசரியை எடுத்து கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த முறை காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விலைக்கும் சமமாக எடையிடுகிறது, இது எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) உடன் ஒப்பிடும்போது சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு குறைவாக உணர்திறன் கொண்டது.

EMA கணக்கீடு:

EMA = 𝑃 × 𝐾 + EMA(previous) × (1−𝐾)

இங்கு:

𝐾=2 / (n+1)

• P என்பது தற்போதைய விலை

• n என்பது காலகட்டங்களின் எண்ணிக்கை

விளக்கம்:

The எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA)சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குகிறது, சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது. மென்மைப்படுத்தும் காரணி K சமீபத்திய விலைக்கு வழங்கப்படும் எடையை தீர்மானிக்கிறது, இது SMA உடன் ஒப்பிடும்போது விலை மாற்றங்களுக்கு EMA விரைவாக பதிலளிக்க அனுமதிக்கிறது. எனவே, குறுகிய கால விலை இயக்கங்களை மற்றும் போக்கு மாற்றங்களைப் பிடிக்க EMA அதிக செயல்திறன் கொண்டது.

மூவிங் அவரேஜ் முறையின் முக்கியத்துவம்

மூவிங் அவரேஜ்களை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்துவதற்கு முன், வர்த்தகர்கள் ஏன் இந்தக் குறியீட்டின் மீது இவ்வளவு அதிகமாக நம்புகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்வது முக்கியம். இதன் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால்:

• போக்கின் திசையை தீர்மானிக்க: மூவிங் அவரேஜ் கோட்டின் சரிவு விலை உயர்ந்தது அல்லது குறைந்தது என்பதை வர்த்தகர்கள் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. மேலே செல்லும் சரிவு அதிகரித்த வேகத்தை குறிக்கிறது, என்றால் கீழே செல்லும் சரிவு விலை வலிமை குறைவதை குறிக்கிறது.

• மேலோட்டங்கள் மற்றும் கீழோட்டங்களை கண்டறிதல்: மூவிங் அவரேஜ் மேலே விலை தொடர்கிறது, மேலோட்டத்தை குறிக்கிறது. விலை கோட்டிற்கு கீழே தொடர்கையில், அது கீழோட்டத்தை குறிக்கிறது.

• சந்தை வரம்புகளை அடையாளம் காணுதல்: சமமாக அல்லது கிடைமட்டமாக உள்ள மூவிங் அவரேஜ் சந்தை வரம்பில் உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது, போக்கில் இல்லை. இது பொதுவாக விலைகள் வழக்கமான உச்சங்கள் மற்றும் அடிகளுக்கு இடையில் மாறும் போது நடக்கிறது.

• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு வழங்குதல்: ஒரு உயர்வின் போது, விலைகள் அடிக்கடி மூவிங் அவரேஜ் அருகே ஆதரவைப் பெறுகின்றன. சரிவின் போது, அதே கோடு எதிர்ப்பாக செயல்படுகிறது, முக்கிய நிலைகளில் எதிர்வினைகளை வர்த்தகர்கள் கணிக்க அனுமதிக்கிறது.

• போக்கு மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்துதல்: தாமதமான குறியீடான மூவிங் அவரேஜ் அணுகுமுறை, கடந்த விலை தரவின் அடிப்படையில் சந்தை திசை இயக்கங்களை சரிபார்க்கிறது. நகர்வு தொடங்கிய பிறகு போக்கு மாற்றங்கள் அல்லது உடைதல்களை உறுதிப்படுத்துகிறது, இது ஒரு செயல்திறன் கொண்ட உறுதிப்படுத்தும் கருவியாகும்.

மூவிங் அவரேஜ்களின் நன்மைகள்

• விலை தரவுகளை எளிமைப்படுத்துகிறது: விலை மாற்றங்களை மென்மைப்படுத்தி அடிப்படை போக்குகளை வெளிப்படுத்துகிறது, சந்தை இயக்கங்களை புரிந்து கொள்ள எளிதாக்குகிறது.

• போக்குகளை அடையாளம் காண்கிறது: வர்த்தகர்களுக்கு புல்லிஷ் அல்லது பியரிஷ்போக்குகளை மூவிங் அவரேஜ் கோட்டின் திசையை கவனித்து அடையாளம் காண உதவுகிறது.

• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்: வாங்கும் மற்றும் விற்கும் முடிவுகளைத் தகவலளிக்க, சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு பகுதிகளுக்கான வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது.

• நுழைவுகள் மற்றும் வெளியேற்றங்களுக்கு சிக்னல்: குறுக்கு வழிகள் சக்திவாய்ந்த சிக்னல்களாகும்.

• கோல்டன் கிராஸ்: ஒரு குறுகிய கால MA (எ.கா., 50 நாள்) ஒரு நீண்டகால MA (எ.கா., 200 நாள்) மேல் கடக்கும்போது, இது புல்லிஷ் உடைதலைக் குறிக்கிறது.

• டெத் கிராஸ்: ஒரு குறுகிய கால MA ஒரு நீண்டகால MA க்கு கீழே கடக்கும்போது, இது ஒரு சாத்தியமான பியர் சந்தையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

• பன்முகத்தன்மை: வெவ்வேறு கால கட்டங்கள் மற்றும் சந்தைகளில் பொருந்தக்கூடியது, குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால வர்த்தக உத்திகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மூவிங் அவரேஜ்களின் குறைபாடுகள்

• தாமதமான குறியீடு: மூவிங் அவரேஜ்கள் கடந்த விலை தரவின் அடிப்படையில் உள்ளன, இது வாங்க அல்லது விற்க தாமதமான சிக்னல்களை ஏற்படுத்தும் தாமதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

• குறைந்த முன்னறிவிப்பு சக்தி: அவை எதிர்கால விலை இயக்கங்களை துல்லியமாக முன்னறிவிக்க முடியாது, கடந்த போக்குகளை மட்டுமே மென்மைப்படுத்தும்.

• தவறான சிக்னல்கள்: மாறுபாடான சந்தைகளில், மூவிங் அவரேஜ்கள் தவறான சிக்னல்களை உருவாக்கலாம், இது சாத்தியமான இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

• அனைத்து சந்தை நிலைகளுக்கும் பொருந்தாது: விலை இயக்கங்கள் ஒழுங்கற்றதாக இருக்கும் பக்கவாட்டு அல்லது சிக்கலான சந்தைகளில் அவை குறைவாக செயல்படுகின்றன.

• மிகவும் எளிமைப்படுத்துதல்: மூவிங் அவரேஜ்கள் சந்தை பகுப்பாய்வை மிக எளிமைப்படுத்தலாம், தொகுதி மற்றும் சந்தை உணர்வு போன்ற முக்கிய காரணிகளை புறக்கணிக்கலாம்.

• நீளத்தின் மீது சார்ந்தது: ஒரு மூவிங் அவரேஜின் செயல்திறன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தின் மீது பெரிதும் சார்ந்துள்ளது, இது அதன் முன்னறிவிப்பு துல்லியத்தை பாதிக்கிறது.

முடிவு

மூவிங் அவரேஜ்கள் வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள கருவிகளில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் அவை தினசரி சந்தை சத்தத்தை வடிகட்டி உண்மையான போக்கை வெளிப்படுத்துகின்றன. நிலையான எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) அல்லது வேகமான எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) ஆகியவற்றில் தேர்வு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் வாங்கும் மற்றும் விற்கும் சிக்னல்களை சிறப்பாக அடையாளம் காணலாம்.

எனினும், அவை கடந்த தரவின் அடிப்படையில் உள்ளதால், திடீர் மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்க சில நேரங்களில் மெதுவாக இருக்கலாம். சிறந்த முடிவுகளைப் பெற, அவற்றை தனியாக நம்பாமல் பிற குறியீடுகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும். இறுதியில், இந்த கருவியை கையாள்வது உங்களை அதிக கட்டுப்பாடு மற்றும் தெளிவுடன் வர்த்தகம் செய்ய உதவுகிறது.