బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనేది వ్యాపారులకు ఒక వరం, ఇది డబ్బును రిస్క్ చేయకుండా వారి ట్రేడింగ్ వ్యూహం యొక్క సాధ్యతను పరీక్షించడానికి వారిని అనుమతిస్తుంది. మీరు దాని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అప్పుడు చదవండి!
నిజ జీవితంలో, మీ నిర్ణయాలను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం సాధ్యం కాదు, లేదా మేము చేసిన అన్ని ముఖ్యమైన తప్పులు చేయడం నివారించవచ్చు. కానీ మీరు ఒక ట్రేడర్ అయినప్పుడు, ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీని బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక ఎంపిక.
ఇది మీ నిర్ణయాల ప్రమాదాలు మరియు రాబడులను పరిమాణించడానికి, చరిత్రను విశ్లేషించడానికి మరియు మీ ప్లాన్ యొక్క భవిష్యత్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. వ్యాపారులు ఈ ప్రయోజనం కోసం బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ఒక ట్రేడింగ్ వ్యూహం, ఉత్తమ బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వ్యూహం మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను ఎలా బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయాలి అనేదానిపై ఈ ఆర్టికల్ ఒక దశలవారీ గైడ్.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏమిటి?
సులభంగా చెప్పాలంటే, బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో గత డేటాపై మీ ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని పరీక్షించడం ఉంటుంది. వ్యూహం గత డేటాపై పనిచేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయడం, అది భవిష్యత్తులో పని చేయవచ్చో కూడా తనిఖీ చేయడం.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సానుకూల ఫలితాలను ఉత్పత్తి చేస్తే, అది వ్యాపారి యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అదేవిధంగా పరీక్ష దిగుబడులు నెగటివ్‌గా ఉంటే, వ్యాపారి వ్యూహాన్ని తిరస్కరిస్తారు లేదా మెరుగుపరుస్తారు.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ విశ్లేషణ భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి చారిత్రక డేటాను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకున్న వాటిపై పరీక్షించబడిన మరియు చెల్లుబాటు అయ్యే వ్యూహాలను ఉపయోగించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఒక ట్రేడర్‌గా మీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది మరియు మీ పద్ధతి యొక్క రిస్కులు మరియు రిటర్న్స్‌ను క్వాంటిఫై చేస్తుంది. ఇది డబ్బును కలిగి ఉండనందున, ముఖ్యంగా మీరు ఒక కొత్త ట్రేడర్ అయితే ఎవరైనా బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.
ఇది వాస్తవ మార్కెట్లో మీ ట్రేడింగ్ వ్యూహం యొక్క విజయ సంభావ్యతలను తనిఖీ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. కానీ మీరు బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌ను ప్రయత్నించడానికి ముందు, మీరు ఒక ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీని కలిగి ఉండటం, ఆస్తి యొక్క రిస్కులు మరియు రిటర్న్స్ మరియు చారిత్రక డేటాను అర్థం చేసుకోవడం వంటి పూర్వ అవసరాలను తీర్చవలసి ఉంటుంది.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేయడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి – మాన్యువల్‌గా మరియు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగించడం. మాన్యువల్ పద్ధతి వ్యాపారులలో పరీక్ష యొక్క ఫలితాలను మాన్యువల్‌గా విశ్లేషిస్తారు. ఒక బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాసెస్‌ను ఆటోమేట్ చేస్తుంది, ఇది వేగవంతమైనది మరియు ఖచ్చితమైనదిగా చేస్తుంది.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ కోసం దశలు
మాన్యువల్ బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో ఈ క్రింది దశలు ఉంటాయి.
- ఏదైనా పరిమాణ ట్రేడింగ్ వ్యూహం నుండి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేయవచ్చు. వ్యాపారులు మార్కెట్ పరిస్థితులు, ట్రేడింగ్ వ్యవధి, రిస్క్ స్థాయి, లాభాల లక్ష్యం మరియు సాధారణ ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్ల గురించి ఒక వ్యాపార వ్యూహాన్ని నిర్మించుకుంటారు. మీకు నిర్వచించబడిన పారామితులతో లోతైన ట్రేడింగ్ వ్యూహం ఉన్న తర్వాత, మీరు దానిని బ్యాక్‌టెస్ట్‌కు అప్లై చేయవచ్చు.
ఒక అస్పష్టమైన ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని పరీక్షించడం అనేది మేఘాలయ్యే ఫలితాలను ఇస్తుంది.
- బ్యాక్‌టెస్టింగ్ కోసం సిద్ధం చేసే వ్యాపారులు ఆస్తిని మరియు సంబంధిత మార్కెట్‌ను గుర్తించాలి, అక్కడ వారు పరీక్షను నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు, స్టాక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీని పరీక్షించడానికి స్టాక్ మార్కెట్ లేదా కరెన్సీ జతలను పరీక్షించడానికి ఫారెక్స్ మార్కెట్ వంటివి.
- ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు టైమ్‌ఫ్రేమ్‌కు సున్నితమైనవి కాబట్టి, ఉత్తమ టెస్ట్ ఫలితాల కోసం ప్రస్తుత మార్కెట్ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక టైమ్‌ఫ్రేమ్‌ను ఎంచుకోవాలి.
- బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, విజయం మరియు వైఫల్యం కోసం ఫలితాలను వ్యాపారులు సరిపోల్చి చూసి విశ్లేషిస్తారు. ఫలితాలు ఊహించినప్పుడు ఇది ఒక విజయంగా పరిగణించబడుతుంది.
- అదేవిధంగా, పరీక్ష వైఫల్యానికి దారితీస్తే, ఒకరు వారి వ్యూహాలను మెరుగుపరచడానికి పనిచేయవచ్చు.
సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్ ఉపయోగించి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
ఈ రోజుల్లో, బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగించడం ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేసింది మరియు ఆప్టిమైజ్ చేసింది. ఈ టూల్స్ చాలావరకు యూజర్ ఇన్పుట్లపై పనిచేస్తాయి మరియు మీ టెస్టింగ్ అవసరాలను సర్దుబాటు చేయడానికి సిస్టమ్‌ను సర్దుబాటు చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఇది క్రింది దశలను కలిగి ఉంటుంది.
- ఆస్తి మరియు వ్యవధిని సూచించే మార్కెట్‌ను ఎంచుకోండి. ప్రారంభ క్యాపిటల్, పోర్ట్‌ఫోలియో సైజ్, బెంచ్‌మార్క్, లాభం స్థాయి, స్టాప్-లాస్ స్థాయి మొదలైనటువంటి పరీక్ష కోసం సంబంధిత పారామితులను సెట్ చేయండి.
- బ్యాక్ టెస్ట్ ను రన్ చేయండి.
- మీరు విజయం లేదా వైఫల్యాన్ని పొందుతారు. వైఫల్యం సంభవించిన సందర్భంలో, మీ వ్యూహాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి.
పరిగణించవలసిన కీలక అంశాలు
మీ టెస్ట్ యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ సమయంలో పరిగణించవలసిన కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి.
- మొదటిది సంబంధిత కాల వ్యవధి మరియు వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులను ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించే వ్యవధి నుండి డేటాను సెట్ చేయడం. ఈ విధంగా టెస్ట్ ఫలితాలు దృఢమైన పరిశోధన ఆధారంగా ఉంటాయని ఎవరైనా హామీ ఇవ్వవచ్చు.
- బ్యాక్‌టెస్టింగ్ డేటా అత్యంత ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం దివాలా లేదా లిక్విడేట్ చేయబడిన స్టాక్‌లతో సహా అన్ని స్టాక్‌లను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అటువంటి స్టాక్‌లను మినహాయించి, గణనీయంగా అధిక ఫలితాలను అందిస్తుంది మరియు ఫలితం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
- టెస్టింగ్‌లో అన్ని ట్రేడింగ్ ఖర్చులు ఉండాలి. ఈ ఖర్చులు అన్నీ టెస్టింగ్ వ్యవధిలో జోడించవచ్చు మరియు వాస్తవ లాభదాయకతను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
- చివరగా, డేటా సెట్ మరియు ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్ బయట మీ వ్యూహాన్ని పరీక్షించడం రియల్-వరల్డ్ సందర్భంలో వ్యూహం యొక్క అనుకూలతను మరింత నిర్ధారిస్తుంది. మీ బ్యాక్‌టెస్టింగ్, అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ మరియు ఫార్వర్డ్-టెస్టింగ్ ఫలితాలు ఉత్తమ ట్రేడింగ్ వ్యూహం కోసం నిర్ధారించాలి.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు పేపర్ ట్రేడింగ్ మధ్య తేడా
ట్రేడింగ్ వ్యూహం యొక్క సంబంధితతతను తనిఖీ చేయడానికి ట్రేడర్లు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఫార్వర్డ్ పనితీరు పరీక్షను ఉపయోగిస్తారు. ఫార్వర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లేదా పేపర్ ట్రేడింగ్ పద్ధతి, ఒక లైవ్ మార్కెట్ మరియు డేటాను ప్రతిబింబించే ఒక సిమ్యులేటెడ్ ట్రేడింగ్ పర్యావరణాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. వ్యాపారం యొక్క దశలను వ్రాయడానికి వ్యాపారులు ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ, అలాగే లాభం మరియు నష్టంతో సహా వ్యాపారం యొక్క దశలను వ్రాయడానికి పేపర్‌ను ఉపయోగిస్తారు.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఫార్వర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అదే ఫలితాలను ఉత్పత్తి చేస్తే, అది మీకు ఒక సాలిడ్ ట్రేడింగ్ ప్లాన్ ఉందని అర్థం.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వర్సెస్ సినారియో టెస్టింగ్
పోర్ట్‌ఫోలియో సెక్యూరిటీ విలువలలో మార్పులు మరియు వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు వంటి ఇతర కీలక అంశాలలో మార్పులను ప్రతిబింబించే వివిధ రకాల హైపోథెటికల్ డేటాను సందర్భం టెస్టింగ్ సిమ్యులేట్ చేస్తుంది.
ప్రతికూల మార్కెట్ పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలో మార్పులను మూల్యాంకన చేయడానికి వ్యాపారులు సందర్భం పరీక్షను ఉపయోగిస్తారు. నిజమైన డేటాను ఉపయోగించే బ్యాక్‌టెస్టింగ్ లాగా కాకుండా, అత్యంత దుర్ఘటన సందర్భాలను పరిశీలించడానికి సందర్భం పరీక్ష హైపోథెటికల్ డేటాను ఉపయోగిస్తుంది.
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఎందుకు ముఖ్యం?
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ వ్యూహం గురించి అనేక క్లిష్టమైన గణాంక అభిప్రాయాన్ని అందిస్తుంది.
- నికర లాభం మరియు నష్టం లేదా లాభం లేదా నష్టం యొక్క నికర శాతం
- గరిష్ట పైకి లేదా సగటు లాభాలు లేదా నష్టాల డౌన్‌సైడ్ యొక్క శాతం కొలత
- పెట్టుబడి పెట్టిన క్యాపిటల్ యొక్క నిష్పత్తిగా మార్కెట్‌కు గురికావడం
- నష్టాల నిష్పత్తిని గెలుచుకోండి
- రిస్క్-సర్దుబాటు చేయబడిన రాబడుల శాతం
- వార్షిక రాబడుల శాతం
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ యొక్క ముఖ్యమైనవి
ఒక నిష్పాక్షికమైన డేటాకు వ్యతిరేకంగా పరీక్షించబడినప్పుడు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అర్థవంతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది, అంటే వ్యాపారి టెస్ట్ డేటా నుండి స్వతంత్రంగా ఒక వ్యూహాన్ని నిర్మించాలి. అయితే, వ్యాపారులు సాధారణంగా చారిత్రాత్మక డేటా ఆధారంగా వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేస్తారు కాబట్టి చేయడం కంటే ఇది సులభంగా చెప్పబడుతుంది. అందువల్ల బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, మరింత ఖచ్చితమైన ఫలితాలను అందించడానికి వివిధ డేటా సెట్లకు వ్యూహాన్ని పరీక్షించడం చాలా ముఖ్యం.
వ్యాపారులు డేటా డ్రెడ్జింగ్ యొక్క తప్పును కూడా నివారించాలి.
డేటా డ్రెడ్జింగ్ అనేది అదే డేటా సెట్‌కు వ్యతిరేకంగా అనేక హైపోథెటికల్ స్ట్రాటెజీలను పరీక్షించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక చెల్లని టెస్ట్ వ్యూహం కూడా రియల్ టైమ్‌లో విఫలమయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇది తప్పుడు హైపోథీస్‌లకు దారితీయవచ్చు. మీకు తెలియకపోతే అది ఖరీదైన తప్పుగా ఉండవచ్చు.
డేటా డ్రెడ్జింగ్ నివారించడానికి ఒక మార్గం ఏమిటంటే సంబంధిత ఇన్-శాంపిల్ డేటాకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్లాన్‌ను పరీక్షించడం మరియు తరువాత వేరొక డేటా సెట్ లేదా నమూనా బయటి డేటా సెట్‌తో దాన్ని తనిఖీ చేయడం. నమూనా మరియు అవుట్-ఆఫ్-శాంపిల్ టెస్టులు రెండూ అదే ఫలితాలను ఉత్పత్తి చేస్తే, వ్యూహం చెల్లుబాటు అవుతుంది అని రుజువు చేయబడుతుంది.
తుది పదాలు
బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అంటే చరిత్ర డేటాను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ ప్లాన్ యొక్క అనుకూలత మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని పరీక్షించడం. నిజమైన మార్కెట్లో దానిని ఉపయోగించడానికి ముందు వ్యూహం యొక్క రిస్కులు మరియు రిటర్న్స్‌ను క్వాంటిఫై చేయడానికి వ్యాపారులకు ఇది సహాయపడుతుంది. ఇది ఒక సమర్థవంతమైన పద్ధతి అయినప్పటికీ, గత డేటా ఎల్లప్పుడూ భవిష్యత్తు పనితీరును ప్రతిబింబిస్తుందని వ్యాపారులు గుర్తుంచుకోవాలి. సరైన ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని గుర్తించడానికి ఇతర టెస్టింగ్ పద్ధతులతో బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ఉపయోగించడం ఉత్తమ మార్గం.
