मराठीबॅकटेस्टिंग हे ट्रेडर्ससाठी वरदान आहे, ज्यामुळे त्यांना पैसे जोखीम न घेता त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीची व्यवहार्यता टेस्ट करण्याची परवानगी मिळते. तुम्हाला याविषयी अधिक जाणून घ्यायचे आहे का? मग वाचा!
वास्तविक जीवनात, तुमच्या निर्णयांचा बॅकटेस्ट करणे शक्य नाही किंवा आपण केलेल्या सर्व मूर्ख चुका करणे टाळणे शक्य नाही. परंतु जेव्हा तुम्ही ट्रेडर असाल, तेव्हा ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी हा एक ऑप्शन आहे.
हे तुम्हाला तुमच्या निर्णयातील जोखीम आणि रिटर्न मोजण्यासाठी, इतिहासाचे विश्लेषण करण्यास आणि तुमच्या योजनेच्या भविष्यातील वर्तनाचा अंदाज लावू देते. ट्रेडर्स या हेतूसाठी बॅकटेस्टिंग सॉफ्टवेअर वापरतात. हा लेख ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी, बॅकटेस्टिंगची सर्वोत्तम रणनीती आणि त्याचे महत्त्व याविषयी चरण-दर-चरण मार्गदर्शक आहे.
बॅकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय?
सोप्या शब्दांत, बॅकटेस्टिंगमध्ये मागील डाटावर तुमची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी टेस्ट करणे समाविष्ट आहे. मागील डेटावर रणनीती कार्य करत असल्यास, ते भविष्यात देखील कार्य करू शकते याची चाचणी घेणे हा यामागील उद्देश आहे.
बॅकटेस्टिंगमुळे सकारात्मक परिणाम मिळत असल्यास, ते ट्रेडरचा आत्मविश्वास वाढवते. त्याचप्रमाणे जर चाचणी उत्पन्न नकारात्मक असेल, तर ट्रेडर धोरण नाकारतो किंवा सुधारतो.
बॅकटेस्टिंग विश्लेषण भविष्याचा अंदाज घेण्यासाठी ऐतिहासिक डाटाचा वापर करते. हे यादृच्छिकपणे निवडलेल्या लोकांवर चाचणी केलेल्या आणि प्रमाणित धोरणांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देते. बॅकटेस्टिंग तुमच्या पद्धतीचा धोका आणि रिटर्न मोजून ट्रेडर म्हणून तुमची कार्यक्षमता वाढवते. त्यामध्ये पैसे गुंतलेले नसल्याने, कोणीही बॅकटेस्टिंगचा वापर करू शकतो, विशेषत: जर तुम्ही नवीन ट्रेडर असाल.
हे तुम्हाला तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीच्या रिअल मार्केटमध्ये यशस्वी होण्याची शक्यता तपासण्याची परवानगी देते. परंतु तुम्ही बॅकटेस्टिंगचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, तुम्ही पूर्वतयारी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी, ॲसेटचे जोखीम आणि रिटर्न समजून घेणे आणि ऐतिहासिक डाटा यांचा समावेश होतो.
बॅकटेस्टिंग करण्याचे दोन मार्ग आहेत - मॅन्युअली आणि बॅकटेस्टिंग सॉफ्टवेअर वापरणे. मॅन्युअल पद्धतीने, ट्रेडर्स चाचणी परिणामांचे मॅन्युअलपणे विश्लेषण करतात. बॅकटेस्टिंग सॉफ्टवेअर प्रक्रिया स्वयंचलितपणे करते, ज्यामुळे ती त्वरित आणि अचूक होते.
बॅकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसाठी स्टेप्स
मॅन्युअल बॅकटेस्टिंगमध्ये खालील स्टेप्सचा समावेश होतो.
- कोणत्याही परिमाणवाचक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर बॅकटेस्टिंग करता येते. ट्रेडर्स बाजारातील परिस्थिती, व्यापार कालावधी, जोखीम पातळी, नफ्याचे लक्ष्य आणि सामायिक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंभोवती ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तयार करतात. एकदा तुमच्याकडे परिभाषित पॅरामीटर्ससह सखोल ट्रेडिंग धोरण तयार झाल्यानंतर, तुम्ही ते बॅकटेस्टमध्ये लागू करू शकता.
अस्पष्ट ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीची चाचणी केल्याने अस्पष्ट परिणाम मिळतील.
- बॅकटेस्टिंगची तयारी करणार्‍या ट्रेडर्सनी ॲसेट आणि संबंधित बाजारपेठ ओळखली पाहिजे जिथे ते तपासू इच्छितात, जसे की स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तपासण्यासाठी स्टॉक मार्केट किंवा करन्सी जोड्यांच्या चाचणीसाठी फॉरेक्स मार्केट.
- ट्रेडिंग धोरणे टाइमफ्रेमसाठी संवेदनशील असल्याने, सर्वोत्तम चाचणी परिणामांसाठी सध्याचे बाजार वातावरण प्रतिबिंबित करणारी टाइमफ्रेम निवडावी.
- बॅकटेस्टिंग करताना, ट्रेडर्स यश आणि अपयशाच्या परिणामांची तुलना आणि विश्लेषण करतात. जेव्हा निकाल अपेक्षेशी जुळतात तेव्हा ते यशस्वी मानले जाते.
- त्याचप्रमाणे, चाचणी अयशस्वी झाल्यास, एखादी व्यक्ती त्यांची रणनीती सुधारण्यासाठी कार्य करू शकते.
सॉफ्टवेअर टूल वापरून बॅकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
आजकाल, बॅकटेस्टिंग सॉफ्टवेअर वापरून प्रक्रिया सरलीकृत आणि ऑप्टिमाइझ केली गेली आहे. यापैकी बहुतेक साधने वापरकर्त्याच्या इनपुटवर कार्य करतात आणि तुम्हाला तुमच्या चाचणी गरजा पूर्ण करण्यासाठी सिस्टीममध्ये बदल करू देतात. यामध्ये खालील पायऱ्यांचा समावेश होतो.
- ॲसेट आणि कालावधीचे प्रतिनिधित्व करणारे बाजारपेठ निवडा.
चाचणीसाठी संबंधित मापदंड जसे की प्रारंभिक भांडवल, पोर्टफोलिओ आकार, बेंचमार्क, नफा स्तर, स्टॉप-लॉस लेव्हल इ. सेट करा.
- बॅकटेस्ट चालवा.
- तुम्हाला यश किंवा अपयश मिळेल. अयशस्वी झाल्यास, तुमची स्ट्रॅटेजी ऑप्टिमाईज करा.
विचारात घेण्याचे महत्त्वाचे घटक
तुमच्या चाचणीची अचूकता सुधारण्यासाठी बॅकटेस्टिंग करताना काही घटकांचा विचार करण्याची गरज आहे.
- प्रथम म्हणजे संबंधित कालावधी आणि कालावधींमधून डेटा संच शोधणे जे विविध बाजार परिस्थिती अचूकपणे प्रतिबिंबित करतात. या प्रकारे टेस्ट परिणाम ठोस संशोधनावर आधारित आहेत याची खात्री करू शकतात.
- सर्वात अचूक परिणामांसाठी बॅकटेस्टिंग डेटाने दिवाळखोर किंवा लिक्विडेटेड स्टॉक्ससह सर्व स्टॉकचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे. अशा स्टॉक वगळता मोठ्या प्रमाणात उच्च परिणाम मिळतील आणि परिणामाच्या अचूकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
- चाचणीमध्ये सर्व ट्रेडिंग खर्चाचा समावेश असावा. हे सर्व खर्च चाचणी कालावधीत वाढू शकतात आणि वास्तविक नफा प्रभावित करू शकतात.
- शेवटी, डेटा सेटच्या बाहेर आपल्या रणनीतीची चाचणी करणे आणि पुढील चाचणी वास्तविक-जगातील परिस्थितींमध्ये धोरणाच्या योग्यतेची पुष्टी करते. तुमचे बॅकटेस्टिंग, आउट-ऑफ-सॅम्पल आणि फॉरवर्ड-चाचणीचे परिणाम सर्वोत्तम ट्रेडिंग धोरणाशी सुसंगत असले पाहिजेत.
बॅकटेस्टिंग आणि पेपर ट्रेडिंगमधील फरक
ट्रेडर्स रणनीतीची प्रासंगिकता तपासण्यासाठी बॅकटेस्टिंग आणि फॉरवर्ड परफॉर्मन्स टेस्टिंगचा वापर करतात. फॉरवर्ड परफॉर्मन्स टेस्टिंग, किंवा पेपर ट्रेडिंग पद्धत, सिम्युलेटेड ट्रेडिंग वातावरण वापरते जे थेट मार्केट आणि डेटाचे प्रतिबिंब देते. ट्रेडमधील प्रवेश आणि निर्गमन तसेच नफा आणि तोटा यासह ट्रेडच्या पायऱ्या लिहिण्यासाठी ट्रेडर्स कागदाचा वापर करतात.
जर बॅकटेस्टिंग आणि फॉरवर्ड परफॉर्मन्स टेस्टिंग सारखेच परिणाम उत्पन्न करत असेल तर त्याचा अर्थ असा की तुमच्याकडे सॉलिड ट्रेडिंग प्लॅन आहे.
बॅकटेस्टिंग वर्सिज सिनेरिओ टेस्टिंग
सिनेरिओ टेस्टिंग विविध काल्पनिक डेटाचे अनुकरण करेल जे पोर्टफोलिओ सिक्युरिटीजच्या मूल्यांमधील बदल आणि व्याजदरांमधील बदल यासारख्या इतर प्रमुख घटकांचे प्रतिबिंबित करतात.
बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितींविरुद्ध पोर्टफोलिओच्या मूल्यातील बदलांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रेडर्स सिनेरिओ टेस्टिंग वापरतात. वास्तविक डाटा वापरणाऱ्या बॅकटेस्टिंगच्या विपरीत, सिनेरिओ टेस्टिंग अत्यंत खराब परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी हायपोथेटिकल डाटाचा वापर करते.
बॅकटेस्टिंग महत्त्वाचे का आहे?
बॅकटेस्टिंग रणनीतीबद्दल खूप महत्त्वाचा सांख्यिकीय अभिप्राय प्रदान करते.
- निव्वळ नफा आणि तोटा किंवा लाभ किंवा नुकसानाची निव्वळ टक्केवारी
- सरासरी नफा किंवा तोटा यापेक्षा जास्त किंवा त्याखालील कमाल मोजमाप
- इन्व्हेस्ट केलेल्या कॅपिटलचा रेशिओ म्हणून मार्केट एक्सपोजर
- विन-टू-लॉसेस रेशिओ
- जोखीम-समायोजित रिटर्नची टक्केवारी
- वार्षिक रिटर्नची टक्केवारी
बॅकटेस्टिंगची नुकसान
निःपक्षपाती डेटाच्या विरूद्ध चाचणी केल्यावर बॅकटेस्टिंग अर्थपूर्ण परिणाम देऊ शकते, याचा अर्थ असा आहे की व्यापार्‍याने चाचणी डेटापासून स्वतंत्र धोरण तयार केले पाहिजे. तथापि, हे केल्यापेक्षा सोपे आहे कारण ट्रेडर्स सामान्यपणे ऐतिहासिक डाटावर आधारित धोरणे विकसित करतात. त्यामुळे बॅकटेस्टिंग करताना, अधिक अचूक परिणाम व्युत्पन्न करण्यासाठी वेगवेगळ्या डेटा संचांवर रणनीतीची चाचणी घेणे महत्त्वाचे आहे.
ट्रेडर्सनीही डाटा ड्रेजिंगची चूक टाळावी.
डेटा ड्रेजिंगचा संदर्भ समान डेटा सेटच्या विरूद्ध अनेक काल्पनिक धोरणांची चाचणी करणे होय. यामुळे चुकीच्या गृहीतकांना कारणीभूत ठरू शकते जेव्हा एक अवैध चाचणी धोरण योगायोगाने यश मिळवू शकते जे वास्तविक वेळेत अयशस्वी होईल. आपल्याला माहिती नसल्यास ही एक महाग चूक असू शकते.
डेटा ड्रेजिंग टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे संबंधित इन-सॅम्पल डेटाच्या विरूद्ध योजनेची चाचणी करणे आणि नंतर वेगळ्या डेटा सेट किंवा आउट-ऑफ-सॅम्पल डेटा सेटसह त्याची चाचणी करणे. नमुन्यातील आणि नमुन्याबाहेरच्या दोन्ही चाचण्यांनी समान परिणाम दिल्यास धोरण वैध सिद्ध होते.
अंतिम शब्द
बॅकटेस्टिंग म्हणजे ऐतिहासिक डाटा वापरून ट्रेडिंग प्लॅनची योग्यता आणि अचूकता टेस्ट करणे. हे ट्रेडर्सना वास्तविक बाजारात वापरण्यापूर्वी धोरणाची जोखीम आणि रिटर्न मोजण्‍यात मदत करते. ही एक कार्यक्षम पद्धत असताना, ट्रेडर्सनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की भूतकाळातील डेटा नेहमीच भविष्यातील कामगिरीचे सूचक नसतो. इतर चाचणी पद्धतींसह बॅकटेस्टिंग वापरणे हा योग्य ट्रेडिंग धोरण ओळखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.