બેકટેસ્ટિંગ ટ્રેડર્સ માટે એક વરદાન છે, જે તેમને પૈસા જોખમ વિના તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની વ્યવહારિતાનું પરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. શું તમે તેના વિશે વધુ જાણવા માંગો છો? તો વાંચો આ વિશે માહિતી!
વાસ્તવિક જીવનમાં, તમારા નિર્ણયોને બૅકટેસ્ટ કરવા શક્ય નથી, અથવા આપણે જે તમામ મુર્ખામીભરી ભૂલો કરીએ છીએ તેને ટાળી શકીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે તમે ટ્રેડર હોય ત્યારે બેકટેસ્ટિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીએક સારો વિકલ્પ છે.
તે તમને તમારા નિર્ણયોમાં જોખમો અને વળતરને નિર્ધારિત કરવા, ઇતિહાસનું વિશ્લેષણ કરવા અને તમારા આયોજનને ભવિષ્યના વર્તનની આગાહી કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ હેતુ માટે ટ્રેડર્સ બૅકટેસ્ટિંગ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે. આ લેખ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના, શ્રેષ્ઠ ટેસ્ટિંગ વ્યૂહરચના અને તેના મહત્વને કેવી રીતે ટેસ્ટ કરવું તે વિશે પગલાં અનુસાર માર્ગદર્શિકા છે.
બૅકટેસ્ટિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી શું છે?
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો બૅકટેસ્ટિંગમાં ભૂતકાળના ડેટા પર તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.. તેના હેતુ છે કે વ્યૂહરચના ભૂતકાળના ડેટા પર કામ કરે છે કે નહીં, તે ભવિષ્યમાં પણ કામ કરી શકે છે કે નહીં તે તપાસવાનો પણ ઉદ્દેશ ધરાવે છે.
જો બૅકટેસ્ટિંગ સકારાત્મક પરિણામોનું સર્જન ઉત્પન્ન કરે છે, તો તે ટ્રેડરના આત્મવિશ્વાસને વધારે છે. એવી જ રીતે જો પરીક્ષણની ઊપજ નકારાત્મક હોય તો ટ્રેડર વ્યૂહરચનાને નકારે છે અથવા તેમાં સુધારો કરે છે.
બૅકટેસ્ટિંગ વિશ્લેષણ ભવિષ્યની આગાહી કરવા ઐતિહાસિક ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે. તે રેન્ડમલી પસંદ કરેલી વ્યૂહરચના પર ટેસ્ટીંગ અને માન્ય વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહન આપે છે. બૅકટેસ્ટિંગ ટ્રેડર તરીકે તમારી કાર્યક્ષમતાને વધારે છે અને તમારી પદ્ધતિના જોખમો અને રિટર્નને ક્વૉન્ટિફાઇ કરે છે. કારણ કે તેમાં પૈસા શામેલ નથી, ખાસ કરીને જો તમે નવા ટ્રેડર છો તો કોઈપણ બૅકટેસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
તે તમને વાસ્તવિક બજારમાં તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની સફળતાની સંભાવના તપાસવાની મંજૂરી આપે છે. પણ તમે બૅકટેસ્ટિંગનો પ્રયત્ન કરતા અગાઉ તમારે પૂર્વજરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવી જોઈએ, જેમાં ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના, સંપત્તિના જોખમો અને વળતરની સમજણ અને ઐતિહાસિક ડેટાનો સમાવેશ થાય છે.
બૅકટેસ્ટિંગ કરવાની બે રીતો છે – મૅન્યુઅલી અને બૅકટેસ્ટિંગ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને. મેન્યુઅલ પદ્ધતિના ટ્રેડર્સ મેન્યુઅલી ટેસ્ટના પરિણામોનું વિશ્લેષણ કરે છે. એક બૅકટેસ્ટિંગ સૉફ્ટવેર પ્રક્રિયાને ઑટોમેટ કરે છે, જે તેને ઝડપી અને સચોટ બનાવે છે.
ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીને બૅકટેસ્ટ કરવાના પગલાં
મૅન્યુઅલ બૅકટેસ્ટિંગમાં નીચેના પગલાંઓ શામેલ છે.
- કોઈપણ જથ્થાબંધ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનું બૅકટેસ્ટિંગ કરી શકાય છે. ટ્રેડર્સ બજારની સ્થિતિ, ટ્રેડિંગનો સમયગાળો, જોખમનું સ્તર, નફાનું લક્ષ્ય અને સામાન્ય પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના પોઇન્ટ વિશે ટ્રેડિંગની વ્યૂહરચના બનાવે છે. એકવાર તમારી પાસે વ્યાખ્યાયિત પરિમાણો સાથે ઊંડાણપૂર્વકની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોય,તે પછી તમે તેને બૅકટેસ્ટમાં લાગુ કરી શકો છો.
અસ્પષ્ટ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરવાથી ક્લાઉડેડ પરિણામ મળશે.
- ટેસ્ટિંગ માટે તૈયાર કરનાર વેપારીઓએ સંપત્તિ અને સંબંધિત બજારની ઓળખ કરવી આવશ્યક છે જ્યાં તેઓ પરીક્ષણ કરવા માંગે છે, જેમ કે સ્ટૉક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરવા માટે સ્ટૉક માર્કેટ અથવા કરન્સી જોડીઓનું પરીક્ષણ કરવા માટે ફોરેક્સ માર્કેટની સ્થિતિ છે.
- ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના સમયસીમા માટે સંવેદનશીલ હોવાથી, કોઈપણ વ્યક્તિએ એક સમયસીમા પસંદ કરવી જોઈએ જે શ્રેષ્ઠ પરીક્ષણ પરિણામો માટે વર્તમાન બજાર વાતાવરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
- બૅકટેસ્ટ કરતી વખતે ટ્રેડર સફળતા અને નિષ્ફળતા માટેના પરિણામોની તુલના અને વિશ્લેષણ કરે છે. જ્યારે પરિણામો અપેક્ષાઓ સાથે મેળ ખાય છે ત્યારે તે સફળ માનવામાં આવે છે.
- એવી જ રીતે, જો પરીક્ષણ નિષ્ફળ જાય તો કોઈ પણ તેમની વ્યૂહરચનામાં સુધારો કરવા માટે કામ કરી શકે છે.
સોફ્ટવેર ટૂલનો ઉપયોગ કરીને બેકટેસ્ટિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી અપનાવો.
આજકાલ, બૅકટેસ્ટિંગ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રક્રિયાને સરળ અને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવી છે. આ પૈકી મોટાભાગના ટૂલ્સ યૂઝરના ઇનપુટ્સ પર કામ કરે છે અને તમને તમારા ટેસ્ટિંગની જરૂરિયાતોને ઍડજસ્ટ કરવા સિસ્ટમને ટ્વીક કરવાની સુવિધા આપે છે. તેમાં નીચેના પગલાંનો સમાવેશ થાય છે..
- સંપત્તિ અને સમયગાળાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું બજાર પસંદ કરો.
પ્રારંભિક મૂડી, પોર્ટફોલિયો સાઇઝ, બેંચમાર્ક, નફાનું સ્તર, સ્ટૉપ-લૉસ લેવલ વગેરે જેવા પરીક્ષણ માટે સંબંધિત પરિમાણો સેટ કરો.
- બૅકટેસ્ટ ચલાવો.
- તમને સફળતા અથવા નિષ્ફળતા મળશે. નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં તમારી વ્યૂહરચનાને ઑપ્ટિમાઇઝ કરો.
ધ્યાનમાં રાખવાના મુખ્ય પરિબળો
તમારા ટેસ્ટની ચોકસાઈને સુધારવા માટે બૅકટેસ્ટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા જેવા કેટલાક પરિબળો છે.
- પ્રથમ એક સંબંધિત સમયગાળા અને સમયગાળાથી સેટ કરેલ ડેટા શોધવાનો છે જે બજારની વિવિધ સ્થિતિને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ રીતે કોઈપણ ખાતરી આપી શકે છે કે પરીક્ષણના પરિણામો મજબૂત સંશોધન પર આધારિત છે.
- બૅકટેસ્ટિંગ ડેટા સૌથી સચોટ પરિણામો માટે દિવાળા અથવા લિક્વિડેટેડ શેરો સહિતના તમામ શેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું જોઈએ. આવા શેરને બાદ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઉચ્ચ પરિણામો મળશે અને પરિણામની ચોકસાઈને અસર કરી શકે છે.
- ટેસ્ટિંગમાં તમામ ટ્રેડિંગ ખર્ચ શામેલ હોવા જોઈએ. આ તમામ ખર્ચા પરીક્ષણના સમયગાળા દરમિયાન ઉમેરી શકે છે અને વાસ્તવિક નફાકારકતાને અસર કરી શકે છે.
- છેલ્લે, ડેટા સેટની બહાર તમારી વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ અને ફોરવર્ડ ટેસ્ટીંગ વાસ્તવિક વિશ્વ પરિસ્થિતિમાં વ્યૂહરચનાની યોગ્યતાની પુષ્ટિ કરે છે. તમારી બેકટેસ્ટિંગ, નમૂનાની બહાર, અને ફૉર્વર્ડ–ટેસ્ટિંગ પરિણામો શ્રેષ્ઠ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના માટે અનુરૂપ હોવા જોઈએ.
બૅકટેસ્ટિંગ અને પેપર ટ્રેડિંગ વચ્ચેનો તફાવત
ટ્રેડર્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીને સંબંધિતતા તપાસવા માટે બૅકટેસ્ટિંગ અને ફૉર્વર્ડ પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરે છે. ફૉર્વર્ડ પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ, અથવા પેપર ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ, એક સિમ્યુલેટેડ ટ્રેડિંગ વાતાવરણનો ઉપયોગ કરે છે, જે લાઇવ માર્કેટ અને ડેટાને દર્શાવે છે. ટ્રેડર્સને પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા તેમજ નફા અને નુકસાન સહિત ટ્રેડરના પગલાંને લખવા માટે કાગળનો ઉપયોગ કરે છે.
જો બૅકટેસ્ટિંગ અને ફૉર્વર્ડ પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ સમાન પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે એક મજબૂત ટ્રેડિંગ પ્લાન છે.
બૅકટેસ્ટિંગ સામે સિનેરિયો ટેસ્ટિંગ
પરિસ્થિતિ પરીક્ષણ વિવિધ હાઇપોથેટિકલ ડેટાને સિમ્યુલેટ કરશે જે પોર્ટફોલિયો સુરક્ષાના મૂલ્યોમાં ફેરફારો અને વ્યાજ દરોમાં ફેરફારો જેવા અન્ય મુખ્ય પરિબળોને દર્શાવે છે.
ટ્રેડર્સ પ્રતિકૂળ બજારની સ્થિતિ સામે પોર્ટફોલિયોના મૂલ્યમાં ફેરફારોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પરિસ્થિતિ પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરે છે. વાસ્તવિક ડેટાનો ઉપયોગ કરનાર બૅકટેસ્ટિંગથી વિપરીત પરિસ્થિતિ સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિની તપાસ કરવા માટે હાઇપોથેટિકલ ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે.
બૅકટેસ્ટિંગ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
બૅકટેસ્ટિંગ વ્યૂહરચના વિશે ઘણા મહત્વપૂર્ણ આંકડાકીય પ્રતિસાદ રજૂ કરે છે.
- કુલ નફો અને નુકસાન અથવા લાભ અથવા નુકસાનની ચોખ્ખી ટકાવારી
- મહત્તમ અપસાઇડ અથવા ડાઉનસાઇડ ઑફ સરેરાશ લાભ અથવા નુકસાનનું ટકાવારીનું પગલું
- રોકાણ કરેલી મૂડીના ગુણોત્તર તરીકે બજારમાં એક્સપોઝર
- નુકસાન રેશિયો જીતો
- જોખમ–સમાયોજિત વળતરની ટકાવારી
- વાર્ષિક વળતરની ટકાવારી
બૅકટેસ્ટિંગની મુશ્કેલી
જ્યારે નિષ્પક્ષ ડેટા સામે પરીક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે બૅકટેસ્ટિંગ અર્થપૂર્ણ પરિણામો રજૂ કરી શકે છે, અર્થ એ છે કે ટ્રેડરને પરીક્ષણ ડેટાથી સ્વતંત્ર વ્યૂહરચના બનાવવી આવશ્યક છે. જો કે, તે કરતાં કરતાં કરવું સરળ છે કારણ કે ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે ઐતિહાસિક ડેટાના આધારે વ્યૂહરચના વિકસિત કરે છે. તેથી બૅકટેસ્ટ કરતી વખતે વધુ સચોટ પરિણામોનું સર્જન કરવા માટે વિવિધ ડેટા સેટ્સ સામે વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
ટ્રેડર્સે ડેટા ડ્રેજિંગની ભૂલને પણ ટાળવી જોઈએ.
ડેટા ડ્રેજિંગનો અર્થ એ જ ડેટા સેટ સામે બહુવિધ હાઇપોથેટિકલ સ્ટ્રેટેજીઓનું પરીક્ષણ કરવાનો છે. તે ખોટી પરિકલ્પનાઓ તરફ દોરી શકે છે, જ્યારે અમાન્ય પરીક્ષણ વ્યૂહરચના વાસ્તવિક સમયમાં નિષ્ફળ થવાની શક્યતા સાથે સફળતાનું સર્જન કરી શકે છે. જો તમે અપરિચિત હોય તો તે ખર્ચાળ ભૂલ હોઈ શકે છે.
ડેટા ડ્રેજિંગને ટાળવાની એક રીત સંબંધિત ઇન–સેમ્પલ ડેટા સામે પ્લાનનું પરીક્ષણ કરવાની છે અને પછી તેને કોઈ અલગ ડેટા સેટ અથવા સેમ્પલના આઉટ–ઑફ–સેમ્પલ ડેટા સેટ સાથે ચેક કરવાની છે. જો ઇન–સેમ્પલ અને આઉટ–ઑફ–સેમ્પલ ટેસ્ટ બંને સમાન પરિણામો સર્જન કરે છે, તો વ્યૂહરચના માન્ય સાબિત થાય છે.
સંક્ષિપ્ત
બૅકટેસ્ટિંગનો અર્થ એ ઐતિહાસિક ડેટાનો ઉપયોગ કરી ટ્રેડિંગ પ્લાનની યોગ્યતા અને ચોકસાઈનું પરીક્ષણ કરવું છે. તે ટ્રેડર્સને વાસ્તવિક બજારમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં વ્યૂહરચનાના જોખમો અને વળતરને ક્વૉન્ટિફાઇ કરવામાં મદદ કરે છે. જોકે તે એક કાર્યક્ષમ પદ્ધતિ છે, પરંતુ ટ્રેડર્સે યાદ રાખવું જોઈએ કે ભૂતકાળનો ડેટા હંમેશા ભવિષ્યની કામગીરીને પ્રતિબિંબિત કરતો નથી. અન્ય પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ સાથે બૅકટેસ્ટિંગનો ઉપયોગ યોગ્ય ટ્રેડર વ્યૂહરચનાને ઓળખવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.
