మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్: F&O కోసం వ్యవధి మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్

మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించడం

ఫ్యూచర్స్ మరియు ఆప్షన్స్ లో ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు అర్థం చేసుకోవలసిన కీలకమైన విషయాలలో ఒకటి మార్జిన్ భావన. మీరు F&O లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభించడానికి ముందు, మీరు బ్రోకర్ వద్ద ప్రారంభ మార్జిన్ అని పిలవబడే దాన్ని జమ చేయాలి. ధర అస్థిరత కారణంగా ఫ్యూచర్స్ మరియు ఆప్షన్స్ లో ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు కొనుగోలుదారు లేదా అమ్మకందారు నష్టపోతే బ్రోకర్‌ ను రక్షించడం దీని లక్ష్యం.

మీరు జమ చేసిన ప్రారంభ మార్జిన్ యొక్క గుణకాల్లో ట్రేడ్ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, మార్జిన్ 10 శాతం ఉంటే, మీరు ఫ్యూచర్స్ మరియు ఆప్షన్స్ లో రూ. 10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, మీరు బ్రోకర్ వద్ద రూ.1 లక్ష జమ చేయాలి. మీరు ట్రేడ్  చేసే ఈ గుణకాన్ని పరపతి అంటారు.

వాస్తవానికి, మార్జిన్ ఇండెక్స్‌ నుండి ఇండెక్స్‌ కు మరియు షేర్ నుండి షేర్ కు భిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, మీకు కావలసిన ఈక్విటీ లేదా ఇండెక్స్ F&O లో ట్రేడ్ చేయడానికి మార్జిన్ గుర్తించడానికి మీకు F&O కాలిక్యులేటర్ అవసరం.

SPAN మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్

F&O మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించే ముందు, వ్యవధి వంటి మార్జిన్ రకాలను తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. స్టాండర్దైజ్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియో అనాలిసిస్ ఫర్ రిస్క్ కోసం వ్యవధి చిన్న రూపం. వ్యవధి మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ మార్జిన్ నిర్ణయించడానికి సంక్లిష్ట అల్గారిథమ్‌ లను ఉపయోగిస్తుంది. SPAN మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ పోర్ట్‌ఫోలియో అనేక సందర్భాల్లో (దాదాపు 16) అత్యధిక నష్టానికి సమానంగా ఉండేటటువంటి ప్రారంభ మార్జిన్ లెక్కబెడుతుంది. వ్యవధి మార్జిన్లు రోజుకు ఆరు సార్లు సవరించబడతాయి, కాబట్టి కాలిక్యులేటర్ రోజు సమయాన్ని బట్టి విభిన్న ఫలితాలను ఇస్తుంది.

రిస్క్ మార్జిన్ వద్ద విలువ

NSE F&O మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ రిస్క్ (VaR) మార్జిన్ వద్ద విలువను కలిగి ఉంటుంది. చారిత్రక ధరల పోకడలు మరియు అస్థిరత యొక్క గణాంక విశ్లేషణ ఆధారంగా ఇది ఆస్తి విలువ కోల్పోయే సంభావ్యతను అంచనా వేస్తుంది. గ్రూప్ I, గ్రూప్ II లేదా III ద్వారా సెక్యూరిటీ లు జాబితా చేయబడ్డాయా అనే దానిపై మార్జిన్లు ఆధారపడి ఉంటాయి. వివిధ ఇండెక్స్‌ ల కోసం ఇండెక్స్ VaR కూడా ఉంది.

విపరీతమైన నష్ట మార్జిన్

ఎక్స్త్రీమ్ లాస్ మార్జిన్ (ELM) ఉంది, ఇది ఈ రెండిటి కంటే ఏది ఎక్కువ అయితే అది: గత ఆరు నెలల్లో సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రోజువారీ లాగరిథమిక్ రాబడి యొక్క ఐదు శాతం లేదా 1.5 రెట్లు ప్రామాణిక విచలనం. గత ఆరు నెలల రోలింగ్ సమాచారాన్ని తీసుకొని ప్రతి నెలా చివరిలో ఇది లెక్కించబడుతుంది. తరువాతి నెలలో ఫలితం వర్తిస్తుంది.

ఏంజెల్ వన్ మార్జిన్ బహిర్గతం

కాబట్టి, ఏంజెల్ వన్ మార్జిన్ సదుపాయంతో మీరు ఎంత పరపతి బహిర్గతం పొందవచ్చు? ఆస్తి మరియు ట్రేడ్ రకం ఆధారంగా పరపతి బహిర్గతం నిర్ణయించబడుతుంది. ఇది సాధారణంగా మార్జిన్ జమ యొక్క గుణకం. ఉదాహరణకు, మీ మార్జిన్ మొత్తంలో మీరు ఈక్విటీ మరియు F&O విభాగంలో 48 సార్లు బహిర్గతం ని అందుకోవచ్చు.

మరో విషయం, జూలై 2018 నుండి, ఉత్తర్వు చేయడానికి ముందు పెట్టుబడిదారులందరూ తగినంత మార్జిన్ మొత్తాన్ని (SPAN+ బహిర్గతం) బ్లాక్ ఉంచడం SEBI తప్పనిసరి చేసింది. పరిమితిని చేరుకోవడంలో విఫలమైతే మార్జిన్ జారీమానాను ఆకర్షిస్తుంది.

తరచుగా అడగబడే ప్రశ్న

F&O లో వ్యవధి మార్జిన్ ఏమిటి?

ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌ లో స్థానం పొందడానికి అవసరమైన కనీస మార్జిన్ SPAN మార్జిన్. SPAN అంటే స్టాండర్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియో అనాలిసిస్ ఆఫ్ రిస్క్. SPAN మార్జిన్ ఒక సంక్లిష్ట అల్గోరిథం ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది, ఇది ఒక రోజు కదలికలో సాధ్యమైనంతవరకు ఉత్పన్నాల యొక్క ప్రతి స్థానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. సరళమైన మాటలలో చెప్పాలంటే, ఒక ఆస్తి ఒక రోజులో జరిగే గరిష్ట నష్టాన్ని ఇది అంచనా వేస్తుంది. 

కృతజ్ఞతగా, ఆన్‌లైన్ మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఆవిష్కరణ F&O లో మార్జిన్ అవసరాన్ని లెక్కించడాన్ని సులభతరం చేసింది.

ఆప్షన్స్ కోసం మీరు మార్జిన్ అవసరాన్ని ఎలా లెక్కించాలి?

మార్జిన్ ఆప్షన్స్ కొనుగోలుదారులు మరియు అమ్మకందారుల కోసం వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది. కొనుగోలుదారు అమ్మకందారుకు ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, ఇది ట్రేడ్ సమయంలో అమ్మకందారు చేసే కనీస నష్టం మొత్తం.

ఆప్షన్స్ అమ్మకందారుల కోసం, మార్జిన్ పరిమాణం అనేది ఒప్పందం మొత్తం పరిమాణం శాతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా నిర్దేశించబడుతుంది.

మీరు ఫ్యూచర్స్ మార్జిన్ ఎలా లెక్కిస్తారు?

ప్రతికూల మార్కెట్ కదలికకు వ్యతిరేకంగా ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలలో తమ ఆసక్తిని కాపాడటానికి మార్జిన్ ట్రేడర్లకు సహాయపడుతుంది. ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందంలో మొత్తం మార్జిన్ రెండు భాగాలను కలిగి ఉంది – SPAN మార్జిన్ మరియు బహిర్గత మార్జిన్. మొత్తం మార్జిన్ విలువ రెండు మార్జిన్ల మొత్తం. మార్జిన్ అవసరాలను ఖచ్చితంగా లెక్కించడానికి ఆన్‌లైన్ NSE F&O మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్‌ ని ఉపయోగించండి.

ఫ్యూచర్స్ కోసం ఎంత మార్జిన్ అవసరం?

ఫ్యూచర్స్ మార్జిన్ అనేది మొత్తం ఒప్పందం విలువలో ఒక శాతం, ఆస్తి ధర అస్థిరత ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది. సాధారణంగా, ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందంపై మార్జిన్ అవసరం ఒప్పందం విలువలో 3 నుంచి 12 శాతం మధ్య ఉంటుంది.

ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందం యొక్క మొత్తం మార్జిన్ అనేది SPAN మార్జిన్ మరియు బహిర్గతం మార్జిన్ యొక్క సంకలనం, ఇక్కడ SAPN పోర్ట్‌ఫోలియో రిస్క్‌ ను సూచిస్తుంది. కాబట్టి ప్రారంభ మార్జిన్ విలువ పోర్ట్‌ఫోలియో ఒకే రోజు సంభవించే గరిష్ట నష్టానికి సమానం. మీరు F&O కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి మార్జిన్ అవసరాన్ని లెక్కించవచ్చు.

NIFTY ఆప్షన్స్ కు ఎంత మార్జిన్ అవసరం?

మీరు హెడ్జింగ్ లేకుండా షార్ట్ NIFTY ఆప్షన్స్ కు రూ. 30,000 మార్జిన్ జమ చేయాలి. మీరు హెడ్జింగ్ ప్రక్రియ ఉపయోగిస్తే, మార్జిన్ అవసరం మరింత తగ్గుతుంది. NIFTY SPAN మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి మార్జిన్ అవసరాన్ని లెక్కించండి.

F&O మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఆన్‌లైన్ ఫ్యూచర్స్ మరియు ఆప్షన్స్ మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్‌లు ట్రేడర్లకు వరం. ఈ అద్భుతమైన ఉపకరణం ఫ్యూచర్స్ మరియు మల్టీ-లెగ్ F&O వ్యూహాల కోసం మార్జిన్ అవసరాలను ఖచ్చితంగా మరియు తక్కువ సమయంలో లెక్కిస్తాయి. ఈ కాలిక్యులేటర్‌లు చాలావరకు వినియోగదారు నమోదు మీద పనిచేయడానికి ఒక సాధారణ అల్గోరిథం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందంపై మార్జిన్ అవసరాన్ని లెక్కించడానికి, మీరు దీని కోసం నమోదు విలువను కలిగి ఉండాలి,

  • ఎక్స్ఛేంజీ
  • ఉత్పత్తి
  • చిహ్నం
  • పరిమాణం

ఆప్షన్స్ కోసం మార్జిన్ అవసరమా?

ఆప్షన్స్ కోసం మార్జిన్ అవసరం ఆప్షన్స్ వ్యూహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అండర్లియర్ అనుషంగికంగా ఉపయోగించబడుతున్నందున కవర్ చేయబడిన కాల్ లేదా కవర్ చేయబడిన పుట్ వంటి కొన్ని వ్యూహాలకు మార్జిన్ అవసరం లేదు. అలాగే, కొనుగోలు ఆప్షన్స్ లెవల్ 1 అనుమతిగా అర్హత పొందుతాయి, దీనికి మార్జిన్ అవసరం లేదు. కానీ మీరు కవర్ చేయబడని పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే, ఇది లెవల్ II అనుమతి, మీరు బ్రోకర్‌ తో మార్జిన్ జమ చేయాలి.

కవర్ చేయబడని ఆప్షన్ ను అమ్మడానికి మార్జిన్ అవసరం ఊహాత్మక విలువలో 3 శాతం. ఇప్పుడు NSE F&O మార్జిన్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి మార్జిన్ అవసరాన్ని లెక్కించండి.