एल्गोरिदम ट्रेडिंग की मूल बातें: कॉन्सेप्ट और उदाहरण

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का ट्रेडिंग संस्करण अगली बड़ी चीज़ है। आइए तेज़, सटीक और विशाल होने के वादे के साथ, अल्गो ट्रेडिंग द्वारा पेश किए जाने वाले असीमित विकल्पों और संभावनाओं का पता लगाएं।

एल्गोरिदम ट्रेडिंग की परिभाषा और इसका महत्व

कंप्यूटर-जनरेटेड एल्गोरिदम का उपयोग एल्गो ट्रेडिंग में ट्रेड के लिए किया जाता है, जिसके तहत कंप्यूटर ट्रेड ऑपरेशन (जिसे प्रोग्राम सेट कहते हैं) की निगरानी करते हैं और आमतौर पर ट्रेडर यह काम मैन्युअल रूप से करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग, मूल रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम है जो निर्देशों के पूर्व निर्धारित सेट के रूप में ट्रेडिंग में ह्यूमन स्टेज को ऑपरेट करता है। ये सेट टाइम, प्राइस, नंबर और मैथमेटिकल मॉडल सहित विभिन्न फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। एल्गोरिदम ट्रेडिंग की लागत के मुताबिक: कम्पेरेटिव परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो पता चलता है कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग विशेष रूप से बड़े ऑर्डर साइज के लिए फायदेमंद है, जो कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 10 प्रतिशत तक हो सकता है।

भारत में, एल्गोरिदम ट्रेडिंग में आधे से भी कम ट्रेड होता है, और बिज़नेस अक्सर छोटे होते हैं। एल्गो-ट्रेडिंग वॉल्यूम (उदाहरण के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई और बीएसई के बीच ट्रेड) में प्योर आर्बिट्रेज का बड़ा योगदान है।

हालांकि, जटिल अल्गो अंततः भारतीय शेयर बाजार पर कब्जा कर लेगा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में एचएफटी और एल्गोरिदम ट्रेडिंग की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति और मांग को देखते हुए, कई एक्सचेंजों ने अपने सदस्यों को शिक्षित करने और इस टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन प्रोफेशन के लिए आवश्यक स्किल सेट तैयार करने की कोशिश की है।

लाभ: यह क्यों बेहतर है?

ट्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटेड बनाने से ट्रेडर्स को कीमतों में छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव पर भी नजर रखने और अपेक्षाकृत तेजी से डील करने में मदद मिलती है। यह ऑर्डर की एंट्री स्पीड बढ़ाने में मदद करता है, यूजर्स को एक ही साथ में कई अकाउंट या स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने में मदद कर ट्रेडिंग सिस्टम में विविधता लाता है, और नुकसान की स्थिति से बचाव करते हुए कई इंस्ट्रूमेंट में जोखिम को बाँट कर मुनाफे के मौके बढ़ाता है।

इसके अलावा, हमारे यहाँ जो एल्गोरिदम है वह विभिन्न किस्म के बाजारों में ट्रेड के मौके तलाश सकता है, ऑर्डर दे सकता है और ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकता है। हमारे एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड पैरामीटरआर्डर दे सकते हैं क्योंकि सिस्टम बदलते ही यह बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं।

सीधे शब्दों में:

यदि आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप थोक में स्टॉक खरीद सकते हैं यदि आप बाजार में बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन के साथ व्यवस्थित तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप शॉर्ट-टर्म ट्रेडर के रूप में लिक्विडिटी और ऑटोमेटेड ट्रेड स्थापित कर सकते हैं, जो आपको ऑटोमेटेड ट्रेड का लाभ उठाने में मदद करता है।

नुकसान क्या हैं? लागत और लाभ क्या हैं?

एल्गोरिदम में अपेक्षाकृत लिमिटेड लाइफस्पैन होता है। वे आम स्ट्रेटेजी के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी कस्टमाइज़ करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना एक साथ कई ऑर्डर किए जाते हैं, तो ऑर्डर की गति, जो वैसे फायदेमंद होती है, समस्या बन सकती है। संभावना है कि वास्तविक ट्रेड में उपयोग किए जाने पर कागज पर तैयार की गई तकनीक उपयोगी और प्रभावी नहीं होगी। इसे ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन के रूप में जाना जाता है, और यह तब होता है जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रीयल-टाइम बाजारों में अविश्वसनीय हो जाती है। स्ट्रेटेजी पिछले डेटा पर आधारित है, बावजूद संभव है कि वे लाइव होते ही विफल हो जाएंगे यदि सही तरीकों का उपयोग नहीं किया गया! हर स्ट्रेटेजी को मशीनीकृत और कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं ढाला जा सकता है। परिणामस्वरूप, एल्गो ट्रेडिंग में ऐसी स्ट्रेटेजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

डैमेज कंट्रोल: एल्गो ट्रेडिंग के लाभ बढ़ाते हुए मैं खामी कैसे कम करूँ?

एल्गो ट्रेडिंग जितनी भी ऑटोमेटेड हो, इसके लिए निरंतर निगरानी की ज़रुरत होती है, इसलिए एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रोफेशनल्स की टीम जो आपको इसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकती है।

एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

कई तकनीकों की बैक टेस्टिंग और यह तय करने के बाद कि वे आकर्षक हैं या नहीं, इसके बाद वायबल एल्गोरिदम तैयार किया जाता है।

यदि आप बेगिनर के रूप में मैन्युअल रूप से ट्रेड करते हैं, तो संभव है कि आप गलती करें और नुकसान का जोखिम रहता है। बहुत सा घाटा सहने के बाद, आप अपनी फिनांशियल स्ट्रेटेजी और निर्णय पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दरअसल, एल्गो-ट्रेडिंग भावनाहीन है, और यही इसकी खूबी है। भले ही किसी को लाभ हो या नुकसान, एल्गोरिदम बिना भावुक हुए ट्रेड जारी रख सकता है जब तक कि इसे रोकने के लिए नहीं कहा जाता।

एल्गो-ट्रेडिंग की मदद से, हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांजैक्शन मिलीसेकंड में किए जा सकते हैं। यदि आप बैक टेस्टिंग प्रोसेस पर भरोसा करते हैं तो एल्गोरिदम ट्रेड बेहतर है, क्योंकि यह आपको पहले लागू स्ट्रेटेजी के आधार पर नई स्ट्रेटेजी कैसे लागू की जाए, इसका आइडिया देता है। स्केलेबल मॉडल- एल्गो ट्रेडिंग एक स्केलेबल दृष्टिकोण प्रदान करता है जो नए ट्रेडर को बड़े लॉट में इन्वेस्ट करने में मदद करता है। मैन्युअल रूप से ट्रेड करते समय, बड़ी संख्या में इन्वेस्ट करना और बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है। एल्गोरिदम आपको एक ही समय में बड़े लॉट में इन्वेस्ट करने में मदद करता है।

पोजीशन लेने और इसके निपटान के लिए, ट्रेडर को पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहने की ज़रुरत नहीं होती है। कंप्यूटर के सामने बैठे बगैर सब कुछ एल्गोरिदम के ज़रिये किया जा सकता है। यदि आप एक या दो दिन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मशीनें आपके लिए यह काम कर देंगी। शेयर बाजार में, कुल ट्रेड में एल्गोरिदम का का योगदान 65-70 प्रतिशत से अधिक है। और जल्दी ही इसके 90-95 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है, जिससे पता चलता है कि एल्गो से इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है।

बेगिनर्स बिना किसी मुश्किल या लम्बे ट्रेडिंग आवर के एल्गो ट्रेडिंग के ज़रिये आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एल्गो ट्रेडिंग का भविष्य उज्ज्वल है और इससे लोगों को काफी पैसा कमाने में मदद मिल सकती है। एल्गो ट्रेडिंग ट्रेड से लालच, भय और भावनाओं को दूर करता है और ऐसे ट्रांजैक्शन करता है जिन्हें मैन्युअल रूप से करना असंभव है क्योंकि इंसान भावनाओं, भय और लालच के बिना काम नहीं कर सकता।

डिस्क्लेमर: इस ब्लॉग का उद्देश्य है जानकारी देना, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सलाह/टिप्स देना और न ही किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश करना।